Schwerpunkt Volkswirtschaftstheorie I

Hochschullehrer:	Prof. Volker Böhm, Ph.D.
Wiss. Mitarbeiter/innen:	Dipl.-Wirt.Math. Nicole Deutscher (teilw. DFG) Dr. Leo Kaas Dipl.-Math. Ulrich Middelberg (DFG) Dipl.-Wirt.Math. Jens-Ulrich Peter Dr. Matthias Raith Dr. Klaus Reiner Schenk-Hoppé (DFG) Dr. Hartmut Stein Dipl.-Math. Anton Stiefenhofer (teilw. DFG) Dr. Jan Wenzelburger (DFG)
Gastwissenschaftler/innen:	Prof. Dr. B. Allen (Minnesota), Prof. Dr. S. Chatterji (New Dehli), Prof. Dr. C. Chiarella (Sydney), L. Colombo (Mailand), Prof. Dr. J. Drèze (CORE, Louvain-La-Neuve), Prof. Dr. G. Evans (Oregon), Prof. Dr. H. Gersbach (Heidelberg), Prof. Dr. R. Guesnerie (DELTA, Paris), Prof. Dr. C. Hommes (Amsterdam), Prof. Dr. S. Honkapohja (Helsinki), Dr. A. Kempf (Mannheim), Prof. Dr. P. Madden (Manchester), Prof. Dr. A. Marcet (CEMFI, Madrid), Dr. G. Negroni (Mailand), Prof. Dr. G. Weinrich (Mailand), Prof. Dr. M. Woodford (Princeton)

Dynamik in makroökonomischen Konjunkturmodellen

• Analyse des modifizierten Grundmodells - Einfluß alternativer Preisanpassungsmechanismen
  
• Erwartungsbildung und Lernen - Perfekte Voraussicht und Rationale Erwartungen
  
• Monopolistische Preissetzung und monopolistische Konkurrenz
  
• Offene Volkswirtschaften / Stochastische ökonomische Modelle
  
• Lagerhaltung und Kapitalbildung
  
• Disaggregation, Einkommensverteilung und Steuerpolitik im Konjunkturverlauf
  

  Numerik - Archivierung - Visualisierung
  

• Langzeitverhalten und Komplexität (Chaos)
  
• Tools, Visualisierung, Vernetzung, Archivierung und paralleles Rechnen
  

Zusammenarbeit mit der Mailänder Forschungsgruppe um Professor Weinrich im Rahmen des binationalen Programms VIGONI.

Darstellung der Inhalte des DFG-Projekts "Dynamische Makroökonomik"
Das Forschungsprojekt "Dynamische Makroökonomik" analysiert mikroökonomisch fundierte makroökonomische Konjunkturmodelle mit sequentieller Struktur. Die thematischen Schwerpunkte dieser Untersuchungen umfassen die Erforschung der Erwartungsbildung, die Modellierung von allgemeinen stochastischen Einflüssen sowie Fragestellungen des unvollkommenen Wettbewerbs und der Disaggregation. Als Grundmodell dient ein keynesianisches dynamisches Ungleichgewichtsmodell mit überlappenden Generationen von Konsumenten, neoklassischer Technologie, Lagerhaltung und staatlicher Aktivität, welches im Rahmen des Projekts entwickelt wurde. Dem Forschungsprojekt liegt ein durch Computersimulationen gestützter Ansatz zugrunde, für den das entwickelte Softwarepaket MACRODYN im Laufe der letzten zwei Jahre wesentlich erweitert und verfeinert wurde.
In den Arbeiten zur Erwartungsbildung sind die Eigenschaften von Prognosen in multivariaten nichtlinearen ökonomischen Modellen mit Prognoserückkopplung und exogenen stochastischen Störungen untersucht worden. Dabei konnten mathematische Konsistenzbedingungen für die Existenz von perfekten Prognoseregeln bestimmt werden. Diese zeigen, daß nur für den Fall, in dem das ökonomische System gewisse charakterisierbare grundlegende Eigenschaften aufweist, dynamische Pfade mit rationalen Erwartungen existieren können. Diese Resultate sind in Modellen der Wachstumstheorie, der keynesianischen Ungleichgewichtstheorie sowie in Modellen mit endogener Preisbestimmung auf Wertpapiermärkten angewendet worden.
Fragen der Erwartungsbildung monopolistischer Firmen mit unvollständiger Information sowie die Konzeption geeigneter Lernprozesse sind auch im Rahmen von dynamischen Modellen mit Preis- und Mengenwettbewerb untersucht worden. Neben Resultaten zur Existenz und Eindeutigkeit von stationären Gleichgewichten bei Cournot-Wettbewerb und rationalen Erwartungen ist gezeigt worden, daß diese bei Preiswettbewerb mit Bayesschem Lernen in der Regel instabil sind. Die dabei auftretenden Asymmetrien zwischen den Produzenten verursachen stabile Zyklen verschiedener Ordnung und temporäre Arbeitslosigkeit.
Eine Reihe mathematisch methodischer Arbeiten, die auch als Grundlage für die Untersuchungen zur Erwartungsbildung dienen, behandeln Fragen der Existenz und Stabilität von stationären Lösungen ökonomischer dynamischer Systeme mit allgemeinen stochastischen Störungen. In diesem Zusammenhang ist u.a. das Konzept der zufälligen Attraktoren erarbeitet worden. Außerdem zeigen die Untersuchungen von Disaggregationseffekten, daß diese sowohl im makroökonomischen Grundmodell als auch im Kaldorschen Wachstumsmodell entscheidenden Einfluß auf das dynamische Verhalten des Systems haben. Insbesondere ist für das Kaldorsche Wachstumsmodell gezeigt worden, daß verschiedene Sparquoten unterschiedlicher Einkommensgruppen die Dynamik signifikant beeinflussen.
Den Schwerpunkt der experimentellen Forschungsarbeit zur "Numerik -Archivierung - Visualisierung" stellt die Weiterentwicklung, Erweiterung und Verfeinerung des Softwarepakets MACRODYN dar.
MACRODYN ermöglicht die experimentelle Untersuchung des Verhaltens von zeitdiskreten dynamischen Modellen. Neben der Berechnung und Visualisierung von Zeitreihen, Attraktoren, Lyapunov Exponenten und Verteilungs- und Spektraldichten lassen sich mit MACRODYN auch Indikatorplots und Zyklogramme erstellen. Eine ausführbare Version von MACRODYN 1.0-98 sowie ein ausführliches Handbuch findet sich im World Wide Web unter
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/~macrodyn/.