Universität Bielefeld

Institut für
Mathematische
Wirtschaftsforschung

C4: Stochastische Spiele mit singulären Kontrollen und optimalem Stoppen

Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (SFB 1283)
Mitglieder: Giorgio FERRARI
Laufzeit: 2017 - 2021

Beschreibung:

Probleme mit singulären stochastischen Kontrollen (SSK) und optimale Stoppprobleme (OS) treten in der Ökonomie und Finanzwissenschaft häufig auf. Beispiele sind Anwendungen bei der optimalen Kapazitätswahl, dem optimalen Managen von Lagersystemen, Eintritts-/Austrittsproblemen und der Bewertung von amerikanischen Optionen. In diesem Projekt betrachten wir Spiele mit SSK und Spiele mit OS. Insbesondere wollen wir untersuchen, ob es eine Verbindung zwischen bestimmten SSK Spielen und geeigneten Nicht-Nullsummen OS Spielen gibt, die mit dem Zusammenhang OS-SSK, den man in Optimierungsproblemen mit einzelnen Akteuren findet, konsistent ist. Weiterhin werden wir Nullsummen OS Spiele mit unvollständiger Information studieren, SSK Probleme mit mehrdimensionalen Kontrollen und Spiele mit Impulskontrollen betrachten. Für die letzten beiden Themen werden auch mögliche Zusammenhänge mit optimalem Stoppen untersucht.